上证 50ETF：相关性上升，期权波动变化
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2025-03-26 03:38:58
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【本周市场全线回落，诸多财经看点引关注】从各期权标的资产近 1 年相关性情况看，上证 50ETF 与科创 50ETF 正相关性上升至 0.944，中长期仍具较高系统性。 本周现货市场缩量，成交额降至 1.55 万亿元附近。 标的资产对应期权持仓量增加、成交量涨跌互现，上证 50ETF、科创 50ETF 期权持仓量与成交量双升，投资者参与度高且波动大。 本周各标的资产期权持仓 PCR 全线回落，数值重回 1 以下，标的资产或由测试压力位转为测试支撑。 本周成交额 PCR 大幅走高，一方面前一周基数低，另一方面在标的资产全线回落时，投资者用认沽期权保值意愿增强。 各标的资产期权隐含波动率全线下降，上证 50ETF、300ETF 期权隐含波动率低于历史 50 分位水平，双创板仍在之上，后市双创板大概率降波。 上证 50ETF、中证 500ETF、科创 50ETF 期权隐含波动率为近低远高结构，下周三 3 月合约到期，关注上证 50ETF 期权末日轮机会。 操作建议为可配置日内负 delta，日间正 delta 组合。需注意地缘政治对资产配置的影响。
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