期权到期价值：波动率与价格趋势关系：高收益筛选
创始人
2024-10-11 06:01:07
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【波动率、标的价格趋势与期权到期价值关系及高收益期权筛选方法】数据表明，当标的波动率趋于中枢水平时，看涨期权实值到期的概率相较其他波动率更低，在高波或低波环境下，该概率较高。 以20日和60日窗口的价格分位点为参考，60日窗口下，标的价格位于高百分位时，看涨期权实值到期概率降低，看跌期权实值到期概率增加；低百分位时无明显趋势。 根据前文结论，提出期权筛选假设。对于看涨期权，买入条件为：当前标的波动率大于长期平均波动率以上一个标准差，当前标的价格低于最近60日价格的25%分位点。对于看跌期权，买入条件为：当前标的波动率位于长期波动率上下一个标准差范围内，当前标的价格高于最近60日价格的75%分位点。所有期权买入后持有到期，整体收益好于未经筛选的期权合约。 风险提示：本报告内容仅作数据浏览，不构成任何投资建议。
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