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大家好，今天我们分享2023年度第2期策略——自适应软通道+时空自适应离场。本期策略是2023年通用系列第2篇策略，很多人私信我说，为啥通用策略没以前好了？首先要知道通用的定义是什么？就是什么都适合，但是什么又都不适合。毕竟通用型号的SUV去大沙漠当切诺基开不是不可以，但是......大家细品一下。

本质上，通用系列最大的点是为大家提供更为宽广的逻辑框架。具体你说策略细节，难道SF系列38个策略，算法10+个策略，外加去年的Pro系列12个策略，以及不断更新的VIP专属策略还不够大家“做饭”的吗？

一、策略逻辑

本策略是2017-2018年实盘的一个策略，该策略本质就是捕捉整体上涨的趋势行情，对于具体细节并无过多过滤、筛选等处理。说的废话一点，我觉得用“无为”这个词汇描述这个策略是较为核心的。

如果你是一个佛系趋势理念交易，那么这个策略是较为适合你。如果你是一个，各种XXXX的想法。建议你找慕总与吕总私人订制。根据你的逻辑和理念，加入我们熟悉的策略经验相信会验证大家各自特殊化需求。

该策略根据不同品种，求出每日N周期的K线根数，根据K线根数自适应均线和波动率。如下图所示：

具体到底用几日，这里是一个超参数问题，不过策略里面采用的是5、20这些较为常见和整数。如下图所示：

首先，进场照搬boll的逻辑，当价格处于上、下轨的时候，视为一个多空的判断。其次，进场有2个过滤，一个为突破型过滤，一个为分水岭过滤。众所周知，突破信号是仅次于均线金死叉信号最多的一种噪音型逻辑，因此，我们需要一种分水岭过滤来屏蔽过多的噪音，当然有人说，会不会屏蔽一些有利的开仓点位。这是一定的，我们需要的不是特定某一个有利的开仓点位，我们需要的是正的数学期望和稳定的夏普。如下图所示：

出场方面，我们采用新一个版本的自适应离场逻辑，该逻辑目前是较为初始化的一个版本，后续研究一下是否有深入迭代的点。

该逻辑前半段采用了慕总写的tractout模块，后半段采用了前半段时间因素，逐步提高止盈止损线的位置。在原版本中，后半段采用了前半段的空间因素，对TraillingStop进行了快速缩减。如下图所示：

从可视化中我们可以看出，跟踪止盈止损线完全就是由软通道体系控制和改造而来。这也就是自适应和通用的精髓所在。

二、绩效

组合

苹果

铁矿石

三、总结

1. 该策略说抓取的就是一个总体趋势行情，不管这个趋势是震荡往上，还是流畅往上，在这种很宽泛，没有各种条件控制和过滤的过程中，延续的就是一个线性行为。

2. 主动离场逻辑采用新的一种想法，但是这种想法目前是依靠该策略演变而来，是否具有移植性，还有待进一步研究。

3. 在资金管理方面，我注意到一个问题，以往都是按照复权价格计算，但是资金却没有复权，所以这里实际上这里应该将价格除权计算，如下图所示：

由于各平台差异，回测绩效以TBQ版本为准！！！

本策略仅作学习、交流使用，实盘交易盈亏投资者个人负责！！！

👌

End